请输入关键词...

赵树然

发布者:周熠发布时间:2018-03-25浏览次数:17177


1、个人简介

博士,教授,博士生导师,金融系主任

2、研究方向

高频金融、金融计量、金融风险管理等

3、主讲课程

1)本科生:金融工程
2)研究生:统计方法与应用、金融工程、金融风险管理
3)博士生:金融工程、金融风险管理、高级计量经济学
4
、主要经历
1)教育经历:1999.9-2003.7,北京理工大学,应用数学专业,学士; 
        2003.9-2008.7
,北京理工大学,数理统计专业,硕博连读。
2)工作经历:2015.9-2016.9,美国威斯康辛大学麦迪逊分校,访问学者;2008-至今,太阳成集团tyc33455ccwww,太阳成集团tyc33455ccwww,教师
5
、代表性研究论文

[1].    异质金融市场驱动的高频期货交叉套期保值问题研究,系统工程理论与实践,2016,9

[2].    赵树然*,吴云霞,任培民,基于ECM-DCC模型的期货动态CVaR套期保值模型及其实证分析,运筹与管理,2016,4CSSCI

[3].    高频波动率矩阵估计的比较分析——基于有噪非同步的金融数据,中国管理科学,2015,23CSSCI

[4].    基于CARR-EVT整体方法的动态日VaRCVaR模型研究,数量经济技术经济研究, 2012. (CSSCI)

[5].    Fiducial inference under nonparametric situations. Journal of Statistical Planning and Inference, 2012. (SCI检索)

[6].    The use of compound real option design and evaluation to control the risk in patent financing project, 6th international conference on management of e-commerce and e-government, Beijing, 2012. (IEEE检索)

[7].    基于非参数GARCH模型的汇率波动性预测[J]. 统计与决策, 2012. (CSSCI)

[8].    Weighted bootstrap confidence intervals for generalizedBehrens-Fisher problems [J]. Communications in Statistics – Theory and Methods, 2011.(SCI检索)

[9].    On exactness and unbiasedness of the simple confidence bands for a continuous distribution function [J]. Science in China Ser A: Mathematics, 2010. (SCI检索)

[10].The reduction of the average width of confidence bands for an unknown continuous distribution function [J]. Journal of Statistical Computation and Simulation, 2009.(SCI检索)

[11].A new confidence band for continuous distribution functions [J]. The Australian and New Zealand Journal of Statistics, 2009. (SCI检索)

[12].New goodness-of-fit tests based on fiducial empirical distribution function [J]. Computational Statistics and Data Analysis, 2009. (SCI检索)

[13].右删失情形下平均生存时间的加权Bootstrap推断[J]. 系统科学与数学, 2009. 

[14].The convergence rates of weighted bootstrapped Von-Mises statistics and U-statistics. J. of Nonparametric Statistics[J]. 2008.SCI检索)

[15].删失回归模型的加权Bootstrap 逼近[J]. 北京理工大学学报(自科版), 200828(7) (EI)

[16].期权-博弈整体方法与产学研结合利益最优分配[J]. 科研管理, 2008. (CSSCI)

[17].基于复合实物期权设计与评价的高新技术项目风险管理研究[J]. 工业工程与管理, 2008.

6、主持的主要科研项目

12013.1-2015.12国家自然科学基金:异质金融市场驱动的高维高频波动率矩阵模型及其应用研究。

22011.1-2013.12,教育部人文社科项目:基于金融高频数据的日VaRCVaR非参数统计推断问题研究。

32010.8-2013.8山东省自然科学基金:基于已实现极差的日VaRCVaR非参数估计和检验问题研究。

7、获得奖项

1)基于CARR-EVT整体方法的动态日VaRCVaR模型研究,山东高等学校优秀科研成果奖(二等奖,2013),青岛市社会科学优秀成果奖(二等奖,2013

2)期权-博弈整体方法与产学研结合利益最优分配,山东省软科学优秀成果奖(三等奖,2010),青岛市社会科学优秀成果奖(优秀奖,2009)。

 

通讯地址:青岛市太阳成集团tyc33455ccwww邮  编:266100联系电话:0532-66782131电子邮箱:zhshuran@163.com